Senior Quantitative Analyst - Interest Rate Pricing Models

Modella il futuro del pricing dei tassi di interesse sviluppando modelli quantitativi sofisticati e trasformando la matematica finanziaria complessa in soluzioni robuste e reali.

Senior Quantitative Analyst - Interest Rate Pricing Models

Descrizione del lavoro:

• Progettare, sviluppare e implementare modelli di pricing dei tassi di interesse robusti che coprano un'ampia gamma di prodotti di tasso di interesse.
• Contribuire allo sviluppo e all'implementazione di una libreria completa per il pricing dei tassi di interesse, garantendo accuratezza, prestazioni e scalabilità.
• Collaborare strettamente con i team di trading, risk management e IT per tradurre i requisiti di business in soluzioni quantitative efficaci.
• Assumersi la responsabilità dell'implementazione pratica dei modelli di pricing, dal concetto iniziale e sviluppo fino al testing e al deployment in produzione.
• Garantire che le metodologie di pricing siano tecnicamente solide, affidabili e allineate con le esigenze di business.

Informazioni sul cliente:

Il nostro cliente è una prestigiosa istituzione svizzera di gestione patrimoniale con una forte presenza internazionale e una reputazione nel fornire soluzioni finanziarie sofisticate. Combinando l'esperienza finanziaria con l'innovazione tecnologica, l'organizzazione offre un ambiente dinamico e collaborativo in cui gli specialisti quantitativi contribuiscono direttamente allo sviluppo di prodotti finanziari avanzati e capacità di pricing.

Requisiti:

• Laurea magistrale o dottorato di ricerca (PhD) in un campo quantitativo come Matematica, Fisica, Ingegneria, Finanza Quantitativa o una disciplina correlata.
• Comprovata esperienza professionale nello sviluppo e nell'implementazione di modelli di pricing dei tassi di interesse nel settore bancario, dei servizi finanziari o della consulenza.
• Forti capacità di programmazione in almeno un linguaggio di programmazione compilato; l'esperienza con Scala o l'ecosistema Java è un forte vantaggio.
• Solida conoscenza della matematica finanziaria, del calcolo stocastico e dei moderni framework di modellazione dei tassi di interesse.
• Una mentalità pratica e orientata all'implementazione, con la capacità di tradurre concetti quantitativi complessi in soluzioni pronte per la produzione.
• Forti capacità analitiche e di problem-solving, unite a uno stile di lavoro proattivo e indipendente.
• Eccellenti capacità comunicative in inglese; il tedesco è un vantaggio.

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