Senior Quantitative Analyst - Interest Rate Pricing Models

Façonnez l'avenir de la tarification des taux d'intérêt en développant des modèles quantitatifs sophistiqués et en transformant les mathématiques financières complexes en solutions robustes et concrètes.

Senior Quantitative Analyst - Interest Rate Pricing Models

Description du poste :

• Concevoir, développer et mettre en œuvre des modèles de tarification de taux d'intérêt robustes couvrant une large gamme de produits de taux d'intérêt.
• Contribuer au développement et à la mise en œuvre d'une bibliothèque complète de tarification des taux d'intérêt, en garantissant l'exactitude, la performance et l'évolutivité.
• Collaborer étroitement avec les équipes de trading, de gestion des risques et d'IT pour traduire les exigences métier en solutions quantitatives efficaces.
• Prendre la responsabilité de la mise en œuvre pratique des modèles de tarification, du concept initial et du développement jusqu'aux tests et au déploiement en production.
• Garantir que les méthodologies de tarification sont techniquement solides, fiables et alignées sur les besoins métier.

A propos du client :

Notre client est une institution suisse de gestion de fortune de premier plan, dotée d'une forte présence internationale et d'une réputation pour fournir des solutions financières sophistiquées. Combinant expertise financière et innovation technologique, l'organisation offre un environnement dynamique et collaboratif où les spécialistes quantitatifs contribuent directement au développement de produits financiers avancés et de capacités de tarification.

Exigences :

• Master ou PhD dans un domaine quantitatif tel que les mathématiques, la physique, l'ingénierie, la finance quantitative ou une discipline connexe.
• Expérience professionnelle avérée dans le développement et la mise en œuvre de modèles de tarification de taux d'intérêt au sein du secteur bancaire, des services financiers ou du conseil.
• Solides compétences en programmation dans au moins un langage de programmation compilé ; une expérience avec Scala ou l'écosystème Java est un avantage considérable.
• Connaissances solides en mathématiques financières, calcul stochastique et cadres de modélisation modernes des taux d'intérêt.
• Un état d'esprit pratique, orienté vers la mise en œuvre, avec la capacité de traduire des concepts quantitatifs complexes en solutions prêtes pour la production.
• Fortes capacités d'analyse et de résolution de problèmes, combinées à un style de travail proactif et indépendant.
• Excellentes compétences en communication en anglais ; l'allemand est un avantage.

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