Head of Risk

Informazioni su Keyrock

Dal 2017, Keyrock è un agente di cambiamento nei digital assets. Siamo un team globale, remote-first, di oltre 200 persone di oltre 40 nazionalità, con hub a Brussels, London, Paris e New York.

Forniamo liquidità su oltre 80 exchange centralizzati e decentralizzati - una posizione consolidata dal nostro Series C, guidato da SC Ventures. Oggi gestiamo un intero spettro di attività di mercati dei capitali in sedi centralizzate e on-chain: market making, high-frequency trading, opzioni, OTC, DeFi trading desks, consulenza e gestione patrimoniale.

Stiamo costruendo le capacità di agentic investment banking per l'era della finanza digitale. Uno strato agentico proprietario gestisce la meccanica del mercato, in modo che le nostre persone possano concentrarsi sul lavoro che il codice non può fare: l'affare, la relazione e il giudizio.

Non stiamo solo immaginando il futuro della finanza - lo stiamo costruendo.

Cosa stiamo cercando

Cerchiamo un Head of Risk che si occupi di possedere e sviluppare la funzione di rischio della Società end-to-end. Si tratta di un ruolo di leadership senior con responsabilità diretta per la progettazione, l'implementazione e l'applicazione di un framework di rischio a livello aziendale in tutte le attività.

Il ruolo richiede una forte competenza quantitativa nel rischio e la capacità di applicare metodologie rigorose a mercati complessi e in tempo reale, sia nella finanza tradizionale che nei digital assets. Il candidato selezionato co-progetterà l'architettura del rischio della società con il COO e il CIO, coprendo dati, analisi e aggregazione del rischio in tempo reale.

Avrai la piena supervisione del rischio nell'attività di trading (spot e derivati), tesoreria e investimenti, incluse le esposizioni negli ambienti CeFi e DeFi. Ciò include la definizione dell'appetito per il rischio, l'implementazione di metriche di rischio avanzate e la garanzia di un assunzione del rischio disciplinata in tutta l'organizzazione.

Cerchiamo un leader che stabilisca lo standard, metta in discussione il business e imponga una forte cultura del rischio, consentendo al contempo alla società di scalare.

Descrizione del ruolo

Quantitative Risk Framework: Sviluppare e mantenere un framework di rischio quantitativo basato sulla moderna teoria del rischio (ad es. modellazione del rischio di mercato, di credito, di liquidità e sistemico), sfruttando concetti come il tail risk, l'extreme value theory, le strutture di dipendenza e lo stress testing

Firm-wide Risk System Architecture: Co-progettare e implementare il sistema di gestione del rischio a livello aziendale in stretta collaborazione con il COO e il CIO, inclusa l'architettura dei dati, gli strati di aggregazione del rischio, le capacità di monitoraggio in tempo reale e l'infrastruttura di reporting in tutte le linee di business.

Cross-Asset & Cross-Infrastructure Risk Integration: Costruire una visione del rischio integrata tra sedi centralizzate e decentralizzate, coprendo il rischio di exchange, il rischio di controparte, il rischio di smart contract, l'efficienza del collaterale e la frammentazione della liquidità.

Advanced Risk Modelling & Metrics: Definire e implementare metriche di rischio avanzate (VaR, Expected Shortfall, scenari di stress, rischio aggiustato per la liquidità, rischio di concentrazione) e garantirne l'applicazione coerente nelle attività di trading, tesoreria e investimento.

È un plus: TradFi ↔ Crypto Risk Translation: Tradurre le metodologie di rischio finanziario tradizionale in ambienti crypto-native, adattando i modelli per tenere conto dei mercati 24/7, della liquidità frammentata, delle dinamiche di finanziamento, della trasparenza on-chain e dei nuovi modi di fallimento (ad es. rischio oracle, rischio protocollo).

Background ed Esperienza

Quantitative Risk Expertise: Forte base nella gestione quantitativa del rischio, inclusa l'esperienza pratica con la modellazione del rischio di mercato, del rischio di credito e del rischio di liquidità, idealmente allineata con framework come quelli presentati in Quantitative Risk Management (McNeil, Frey, Embrechts).

Modelling & Analytical Skills: Dimostrata capacità di progettare e implementare modelli di rischio, inclusa la stima del tail risk, l'analisi degli scenari, i framework di stress testing e la modellazione della dipendenza tra classi di attività.

System Design & Cross-Functional Leadership: Comprovata esperienza nella progettazione o co-progettazione di sistemi di rischio a livello aziendale, lavorando a stretto contatto con la tecnologia (CIO) e le operazioni (COO) per tradurre i requisiti di rischio in infrastrutture scalabili.

TradFi + Crypto Hybrid Experience: Esperienza operativa all'intersezione tra i mercati finanziari tradizionali e i digital assets (CeFi e/o DeFi), con una forte comprensione delle differenze nella struttura del mercato, nella trasmissione del rischio e nell'infrastruttura.

Crypto-Specific Risk Understanding: Conoscenza pratica dei rischi specifici delle crypto, inclusi il rischio exchange/custodian, il rischio di smart contract, il rischio di protocollo, le dinamiche di funding/basis e la gestione del collaterale sia in ambienti centralizzati che decentralizzati.

Competenze e personalità

• Forte spinta e proattività per rafforzare continuamente la gestione del rischio in un'istituzione finanziaria in rapida crescita
• Il candidato riporta al COO ma questo non è un ruolo di reporting, bensì un ruolo di costruzione di un sistema di gestione quantitativa del rischio.

La nostra filosofia di reclutamento

Cerchiamo candidati consapevoli che portino sia le competenze chiave richieste per il ruolo che un profondo allineamento con i nostri principi di performance. Cerchiamo persone ferocemente appassionate, guidate dalla missione, che comunichino con scopo e praticano una proprietà proattiva. Il match perfetto? Un entusiasta delle crypto che dia priorità alla missione r