Head of Risk

À propos de Keyrock

Depuis 2017, Keyrock est un acteur du changement dans les actifs numériques. Nous sommes une équipe mondiale, axée sur le travail à distance, composée de plus de 200 personnes de plus de 40 nationalités, avec des hubs à Brussels, London, Paris et New York.

Nous fournissons de la liquidité sur plus de 80 bourses centralisées et décentralisées - une position consolidée par notre Series C, menée par SC Ventures. Aujourd'hui, nous gérons un spectre complet d'activités de marchés de capitaux sur des plateformes centralisées et on-chain : market making, trading haute fréquence, options, OTC, desks de trading DeFi, conseil et gestion d'actifs.

Nous construisons les capacités de banque d'investissement agentiques pour l'ère de la finance numérique. Une couche agentique propriétaire gère la mécanique du marché, afin que nos collaborateurs puissent se concentrer sur le travail que le code ne peut pas faire : la transaction, la relation et le jugement.

Nous ne nous contentons pas d'imaginer l'avenir de la finance - nous le construisons.

Ce que nous recherchons

Nous recherchons un Head of Risk pour posséder et développer la fonction de risque de l'entreprise de bout en bout. Il s'agit d'un rôle de direction senior avec une responsabilité directe pour la conception, la mise en œuvre et l'application d'un cadre de gestion des risques à l'échelle de l'entreprise pour toutes les activités.

Le rôle nécessite une solide expertise en risque quantitatif et la capacité d'appliquer des méthodologies rigoureuses à des marchés complexes et en temps réel, tant dans la finance traditionnelle que dans les actifs numériques. Le candidat retenu co-concevra l'architecture de risque de l'entreprise avec le COO et le CIO, couvrant les données, l'analyse et l'agrégation des risques en temps réel.

Vous aurez une surveillance complète du risque sur le trading (spot et dérivés), la trésorerie et les investissements, y compris les expositions dans les environnements CeFi et DeFi. Cela inclut la définition de l'appétence au risque, la mise en œuvre de mesures de risque avancées et la garantie d'une prise de risque disciplinée dans toute l'organisation.

Nous recherchons un leader qui établit la norme, défie l'entreprise et impose une culture de risque forte, tout en permettant à l'entreprise de monter en puissance.

Description du rôle

Cadre de risque quantitatif : Développer et maintenir un cadre de risque quantitatif fondé sur la théorie moderne du risque (par exemple, la modélisation des risques de marché, de crédit, de liquidité et systémiques), en exploitant des concepts tels que le risque de queue (tail risk), la théorie des valeurs extrêmes, les structures de dépendance et les tests de résistance (stress testing).

Architecture du système de risque à l'échelle de l'entreprise : Co-concevoir et mettre en œuvre le système de gestion des risques de l'entreprise en étroite collaboration avec le COO et le CIO, y compris l'architecture des données, les couches d'agrégation des risques, les capacités de surveillance en temps réel et l'infrastructure de reporting pour toutes les lignes de métier.

Intégration du risque multi-actifs et multi-infrastructures : Construire une vision intégrée du risque à travers les plateformes centralisées et décentralisées, couvrant le risque d'échange, le risque de contrepartie, le risque lié aux smart contracts, l'efficacité du collatéral et la fragmentation de la liquidité.

Modélisation et mesures de risque avancées : Définir et mettre en œuvre des mesures de risque avancées (VaR, Expected Shortfall, scénarios de stress, risque ajusté à la liquidité, risque de concentration) et assurer leur application cohérente dans les activités de trading, de trésorerie et d'investissement.

Est un plus : Traduction du risque TradFi ↔ Crypto : Traduire les méthodologies de risque financier traditionnel dans des environnements crypto-natifs, en adaptant les modèles pour tenir compte des marchés 24/7, de la liquidité fragmentée, de la dynamique du financement, de la transparence on-chain et des nouveaux modes de défaillance (par exemple, risque d'oracle, risque de protocole).

Parcours et Expérience

Expertise en risque quantitatif : Solide base en gestion des risques quantitatifs, incluant une expérience pratique de la modélisation des risques de marché, de crédit et de liquidité, idéalement alignée avec des cadres tels que ceux présentés dans Quantitative Risk Management (McNeil, Frey, Embrechts).

Compétences en modélisation et analyse : Capacité démontrée à concevoir et mettre en œuvre des modèles de risque, incluant l'estimation du risque de queue, l'analyse de scénarios, les cadres de stress testing et la modélisation de la dépendance entre les classes d'actifs.

Conception de systèmes et leadership transversal : Expérience confirmée dans la conception ou la co-conception de systèmes de risque à l'échelle de l'entreprise, en travaillant étroitement avec la technologie (CIO) et les opérations (COO) pour traduire les exigences de risque en une infrastructure évolutive.

Expérience hybride TradFi + Crypto : Expérience opérant à l'intersection des marchés financiers traditionnels et des actifs numériques (CeFi et/ou DeFi), avec une compréhension approfondie des différences de structure de marché, de transmission des risques et d'infrastructure.

Compréhension des risques spécifiques à la Crypto : Connaissance pratique des risques spécifiques à la crypto, y compris le risque d'échange/dépositaire, le risque de smart contract, le risque de protocole, la dynamique de financement/basis et la gestion du collatéral dans les environnements centralisés et décentralisés.

Compétences et personnalité

• Forte motivation et proactivité pour renforcer continuellement la gestion des risques dans une institution financière à croissance rapide
• Le candidat rapporte au COO mais il ne s'agit pas d'un rôle de reporting, mais d'un rôle de construction de systèmes de gestion