Ingegnere Quantitativo - Analisi dei Rischi

• 04 agosto 2026 • 100% • Durata indeterminata • Zürich swissQuant Group fornisce servizi quantitativi, consulenza e prodotti per clienti finanziari e industriali, incluse diverse aziende mondiali del Fortune 500. Il nostro vantaggio commerciale deriva dalla traduzione efficace della Tecnologia Intelligente in un valore per il cliente misurabile e concreto. swissQuant Group è una società privata creata nel 2005 come spin-off dell'ETH Zürich. Il Vostro Ruolo Vi unirete un team interfunzionale di ingegneri quantitativi e sviluppatori quantitativi che costruisce e gestisce un sistema di rischio di portafoglio all'avanguardia basato sul cloud, utilizzato da importanti istituzioni finanziarie.    Il team copre l'intero ciclo di sviluppo e produzione - sviluppo, implementazione, test e monitoraggio dei modelli di rischio - con una forte intercambiabilità dei ruoli tra i membri. In un ambiente altamente innovativo e collaborativo, aiuterete a creare la prossima generazione di modelli finanziari di rischio e a concretizzarli sotto forma di componenti software e servizi.    Il nostro motore di rischio multi-asset class copre una vasta gamma di fattori di rischio, tipi di strumenti e analisi del rischio di portafoglio. Gli sforzi in corso si concentrano sull'espansione della copertura, sul miglioramento della precisione e delle prestazioni, nonché sull'integrazione di capacità assistite da IA e agentiche nei nostri prodotti e nel nostro stesso flusso di lavoro di ingegneria.  Avrete inoltre l'opportunità di collaborare con il nostro team Capital Market Technologies e di acquisire esperienza in progetti quantitativi orientati al cliente, in particolare modelli di rischio per le controparti centrali (CCP), inclusi le metodologie di margine, i test di resistenza, i backtest e la validazione dei modelli. Cosa Farete  • * Progettare, costruire e fornire modelli e codice robusti e di qualità produzione all'interno di una libreria unificata  • * Implementare, testare e monitorare le analisi di rischio lungo l'intero ciclo di sviluppo e produzione  • * Contribuire all'espansione della copertura degli strumenti, dei fattori di rischio e delle analisi del motore di rischio • * Migliorare l'utilizzabilità dei nostri strumenti di analisi del rischio di portafoglio, di performance e di costruzione del portafoglio  • * Trasformare un'idea quantitativa dal proof-of-concept alla consegna al cliente  • * Utilizzare moderni assistenti di codifica IA e strumenti agentici per accelerare lo sviluppo, i test e la documentazione, garantendo al contempo l'accuratezza e la qualità del risultato  • * Contribuire a progetti di mercati dei capitali orientati al cliente, inclusi lo sviluppo, la validazione e la revisione dei modelli in conformità con gli standard normativi (es. EMIR, CPMI-IOSCO PFMI, Basilea/FRTB, Solvency II) • * Fornire documentazione di alta qualità, rapporti di validazione e presentazioni a clienti e stakeholder senior • * Comunicare e spiegare i risultati dei modelli e le ipotesi di modellazione a stakeholder con diversi livelli di conoscenza del settore • Cosa Portate • * Diploma universitario superiore in una disciplina quantitativa come Finanza Quantitativa, Matematica, Fisica, Informatica o Ingegneria (un dottorato è un plus)  • * Solida esperienza nello sviluppo, test e documentazione di modelli quantitativi  • * Buona comprensione dei principali mercati finanziari e prodotti. La conoscenza dei modelli fattoriali, dell'allocazione degli asset e dei modelli di valutazione dei derivati è un vantaggio principale  • * Un'esperienza pratica nella gestione del portafoglio o nella gestione del rischio è benefica • * Buona comprensione delle tecniche di modellazione statistica ed econometrica, ad esempio analisi delle serie temporali, modelli di regressione e machine learning  • * Almeno 3 anni di esperienza nella codifica Python; altri linguaggi sono un plus  • * Conoscenza dei database (SQL e/o NoSQL) richiesta. L'esposizione alle tecnologie CI/CD (Google Cloud, Jenkins, Docker, Kubernetes) è benefica  • * Esperienza pratica con strumenti di codifica IA (es. Claude Code, Codex, Gemini CLI, Cursor, Windsurf) e un approccio riflessivo e critico per integrarli in un flusso di lavoro di ingegneria professionale  • * La familiarità con lo sviluppo di applicazioni agentiche - agenti basati su LLM, chiamate di strumenti/funzioni, generazione aumentata dal recupero (RAG) e il protocollo Model Context (MCP) - è un forte vantaggio • * Eccellenti capacità di comunicazione e presentazione; a proprio agio nell'interagire con clienti e stakeholder senior • * Capacità di rispettare scadenze strette in un contesto di progetto cliente • * L'esperienza pratica con i modelli di rischio CCP, le metodologie di margine iniziale (es. SPAN, VaR/ES), i fondi di default e i framework di stress test è un plus • * Il desiderio di apprendimento continuo e un eccellente spirito di squadra sono essenziali  • swissQuant Group è un'azienda dinamica e in piena crescita. Offriamo possibilità di evoluzione e un alto livello di responsabilità personale in un ambiente stimolante. Come candidato selezionato, entrerete a far parte di un team di progetto e parteciperete attivamente alla profilazione dei clienti e all'allineamento della nostra offerta di prodotti con le reali esigenze dei clienti e le tendenze future del settore. Interessato? Si prega di caricare la propria lettera di motivazione, CV e lettere di referenza in formato PDF (si prega di comprimerli in un unico file). Solo le candidature dirette saranno prese in considerazione.   swissQuant è un datore di lavoro