Quantitativer Ingenieur - Risikoanalyse

• 04. August 2026 • 100% • Unbefristete Dauer • Zürich swissQuant Group bietet quantitative Dienstleistungen, Beratung und Produkte für Finanz- und Industriekunden an, darunter eine Reihe von Fortune 500 Unternehmen weltweit. Unser geschäftlicher Vorteil liegt in der effizienten Übersetzung von Intelligenter Technologie in einen messbaren und konkreten Kundennutzen. swissQuant Group ist eine private Gesellschaft, die 2005 als Spin-off der ETH Zürich gegründet wurde. Ihre Rolle Sie werden sich einem funktionsübergreifenden Team aus quantitativen Ingenieuren und quantitativen Entwicklern anschließen, das ein hochmodernes, cloudbasiertes Portfolio-Risikosystem baut und betreibt, das von führenden Finanzinstituten genutzt wird.    Das Team deckt den gesamten Entwicklungs- und Produktionszyklus ab – Entwicklung, Implementierung, Testen und Überwachung von Risikomodellen – mit einer starken Austauschbarkeit der Rollen zwischen den Mitgliedern. In einem hochinnovativen und kollaborativen Umfeld werden Sie dabei helfen, die nächste Generation finanzieller Risikomodelle zu schaffen und diese in Form von Softwarekomponenten und Dienstleistungen zu realisieren.    Unsere Multi-Asset-Risikomotoren decken ein breites Spektrum an Risikofaktoren, Instrumententypen und Portfolio-Risikoanalysen ab. Die laufenden Bemühungen konzentrieren sich auf die Erweiterung der Abdeckung, die Verbesserung der Genauigkeit und Leistung sowie die Integration von KI- und agentenbasierten Fähigkeiten in unsere Produkte und unseren eigenen Engineering-Workflow.  Sie werden auch die Gelegenheit haben, mit unserem Team Capital Market Technologies zusammenzuarbeiten und Erfahrung in kundenorientierten quantitativen Projekten zu sammeln, insbesondere bei Risikomodellen für zentrale Gegenparteien (CCP), einschließlich Margin-Methodiken, Stresstests, Backtests und Modellvalidierung. Sie werden  • * Robuste Modelle und Code in Produktionsqualität innerhalb einer vereinheitlichten Bibliothek entwerfen, bauen und liefern • * Risikoanalysen über den gesamten Entwicklungs- und Produktionszyklus hinweg implementieren, testen und überwachen • * Zur Erweiterung der Abdeckung von Instrumenten, Risikofaktoren und Analysen der Risikomotoren beitragen • * Die Benutzerfreundlichkeit unserer Tools zur Portfolio-Risiko-, Performance- und Portfolio-Konstruktionsanalyse verbessern • * Eine quantitative Idee vom Proof-of-Concept bis zur Kundenlieferung führen • * Moderne KI-Coding-Assistenten und agentische Tools nutzen, um Entwicklung, Tests und Dokumentation zu beschleunigen und gleichzeitig die Richtigkeit und Qualität des Ergebnisses zu gewährleisten • * Zu kundenorientierten Kapitalmarktprojekten beitragen, einschließlich der Entwicklung, Validierung und Überprüfung von Modellen gemäß regulatorischen Standards (z. B. EMIR, CPMI-IOSCO PFMI, Basel/FRTB, Solvency II) • * Hochwertige Dokumentationen, Validierungsberichte und Präsentationen für Kunden und Senior-Stakeholder erstellen • * Modellergebnisse und Modellannahmen gegenüber Stakeholdern mit unterschiedlichem Fachwissen kommunizieren und erklären • Sie bringen mit • * Einen höheren Universitätsabschluss in einer quantitativen Disziplin wie Quantitative Finance, Mathematik, Physik, Informatik oder Ingenieurwesen (ein Doktortitel ist ein Plus)  • * Fundierte Erfahrung in der Entwicklung, dem Testen und der Dokumentation quantitativer Modelle  • * Gutes Verständnis der wichtigsten Finanzmärkte und Produkte. Kenntnisse in Faktormodellen, Asset Allocation und Derivatbewertungsmodellen sind ein großer Vorteil  • * Praktische Erfahrung in der Portfolioverwaltung oder im Risikomanagement ist von Vorteil • * Gutes Verständnis statistischer und ökonometrischer Modellierungstechniken, z. B. Zeitreihenanalyse, Regressionsmodelle und maschinelles Lernen  • * Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Codieren mit Python; andere Sprachen sind ein Plus  • * Kenntnisse in Datenbanken (SQL und/oder NoSQL) erforderlich. Erfahrung mit CI/CD-Technologien (Google Cloud, Jenkins, Docker, Kubernetes) ist von Vorteil  • * Praktische Erfahrung mit KI-Coding-Tools (z. B. Claude Code, Codex, Gemini CLI, Cursor, Windsurf) und ein reflektierter und kritischer Ansatz zu deren Integration in einen professionellen Engineering-Workflow  • * Vertrautheit mit der Entwicklung agentischer Anwendungen – LLM-basierte Agenten, Tool-/Function-Calls, Retrieval Augmented Generation (RAG) und das Model Context Protocol (MCP) – ist ein starker Vorteil • * Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten; sicher im Umgang mit Kunden und Senior-Stakeholdern • * Fähigkeit, enge Termine in einem Kundenprojektkontext einzuhalten • * Praktische Erfahrung mit CCP-Risikomodellen, Initial Margin Methodologien (z. B. SPAN, VaR/ES), Default Funds und Stresstest-Frameworks ist ein Plus • * Der Wunsch nach kontinuierlichem Lernen und ein ausgezeichneter Teamgeist sind essenziell  • swissQuant Group ist ein dynamisches und wachsendes Unternehmen. Wir bieten Entwicklungsmöglichkeiten und ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung in einem anregenden Umfeld. Als ausgewählter Kandidat werden Sie einem Projektteam beitreten und aktiv daran mitwirken, Kunden zu targetieren und unser Produktangebot an die tatsächlichen Kundenbedürfnisse und zukünftigen Branchentrends anzupassen. Interessiert? Bitte laden Sie Ihr Motivationsschreiben, Ihren Lebenslauf und Ihre Referenzschreiben im PDF-Format hoch (bitte zu einer einzigen Datei komprimieren). Nur direkte Bewerbungen werden berücksichtigt.   swissQuant ist ein Arbeitgeber