Macro Commodities Options Strategist

Vue d'ensemble
Balyasny Asset Management (BAM) recherche un Options Strategist hautement sophistiqué, ayant fait ses preuves du côté buy-side, pour rejoindre une équipe de gestion de portefeuille macro basée en Suisse.

Responsabilités
Exécution des transactions : Collaborer directement avec le Portfolio Manager pour traduire des vues macro, matières premières et actions à forte conviction en structures d'options et de dérivés hautement efficaces. Expérience dans l'exécution de paniers sectoriels et la détermination de structures de transactions optimales (par exemple, spreads, outrights) pour maximiser l'efficacité du capital et la convexité.
Optimisation des Grecs : Surveiller et gérer systématiquement les risques spécifiques aux options du portefeuille, avec un accent rigoureux sur le theta bleed/decay, la dynamique de la surface de volatilité et le timing des transactions.
Couverture des risques de baisse et de queue (Downside & Tail-Hedging) : Concevoir, mettre en œuvre et gérer des cadres robustes de couverture de queue (tail-hedging) et de protection contre la baisse. Garantir que le portefeuille est structurellement isolé contre le risque de queue, les ruptures de corrélation et les chocs de marché extrêmes.
Construction de portefeuille : Identifier et surveiller de manière proactive les « angles morts » au sein du portefeuille, y compris les expositions aux facteurs cachés, les ruptures de corrélation sous stress et les déficits de liquidité à travers divers régimes de marché.
Gestion du drawdown : Formuler et gérer des processus de mitigation du drawdown, en veillant à ce que la directionnalité nette du portefeuille soit ajustée dynamiquement et protégée pendant les périodes de volatilité accrue ou de drawdowns de performance.
Génération d'idées de transactions de marché cross-asset : Aider à générer des idées de transactions de haute qualité et de haute conviction à travers les secteurs et les classes d'actifs ; Actions, Matières premières et FX pour identifier des opportunités de valeur relative et directionnelles.

Exigences
Expertise en Options & Volatilité : Une compréhension exceptionnelle de l'évaluation des options, de la dynamique de la volatilité et des structures de dérivés. Bien qu'une expérience des options cross-asset soit fortement préférée (spécifiquement couvrant les Actions, les Matières premières et les Métaux précieux), nous sommes ouverts aux spécialistes de n'importe quelle classe d'actifs démontrant une expertise de classe mondiale en dérivés.
Expérience confirmée du Buy-Side : Le candidat idéal doit posséder une expérience significative et éprouvée au sein de hedge funds ou de sociétés de trading propriétaire. Vous devez avoir vécu plusieurs cycles de marché, navigué à travers des drawdowns sévères et géré le risque de manière structurelle dans des environnements réels de stress élevé.
Construction de portefeuille & Analyse de risque : Fortes capacités quantitatives avec la capacité de modéliser des portefeuilles multi-actifs complexes, d'identifier les déficits de liquidité et de tester la résistance des actifs pendant les périodes de rupture de corrélation.
Collaboration avec le PM : Excellentes compétences en communication et interpersonnelles. Vous devez être capable de remettre en question des hypothèses, de présenter des arbitrages de risque complexes au Portfolio Manager et de travailler main dans la main pour optimiser le profil risque-rendement du portefeuille.
Éducation : Un diplôme en finance, mathématiques, économie, comptabilité ou une discipline connexe ; ou un diplôme supérieur est un plus.
Lieu : Idéalement basé à, ou prêt à se relocaliser à Zug ou Genève, Suisse.

Ce que nous offrons
Rémunération compétitive, incluant des bonus basés sur la performance.
Package d'avantages sociaux complet.
Des parcours pour la croissance professionnelle et le développement de carrière.
Un environnement de travail dynamique et stimulant où l'innovation et la créativité sont encouragées.
L'opportunité de participer à la construction d'une entreprise exceptionnelle où vos efforts sont reconnus et valorisés.