Macro Commodities Options Strategist

Overview
Balyasny Asset Management (BAM) sucht einen hochqualifizierten, auf der Buy-Side bewährten Optionsstrategen für ein Makro-Portfolio-Management-Team mit Sitz in der Schweiz.

Verantwortlichkeiten
Handelsausführung: Direkte Zusammenarbeit mit dem Portfolio Manager, um hochüberzeugende Makro-, Rohstoff- und Aktienmeinungen in hocheffiziente Optionen- und Derivatestrukturen zu übersetzen. Erfahrung in der Ausführung von Sektor-Baskets und der Bestimmung optimaler Handelsstrukturen (z. B. Spreads, Outrights), um die Kapitaleffizienz und Konvexität zu maximieren.
Greeks-Optimierung: Systematische Überwachung und Steuerung der optionsspezifischen Risiken des Portfolios, mit einem strengen Fokus auf Theta-Bleed/Decay, Volatilitätsflächen-Dynamik und Handelszeitpunkt.
Abwärts- & Tail-Hedging: Design, Implementierung und Durchführung robuster Tail-Hedging- und Abwärtsschutz-Frameworks. Sicherstellung, dass das Portfolio strukturell gegen Tail-Risiken, Korrelationsbrüche und extreme Marktschocks abgesichert ist.
Portfolio-Konstruktion: Proaktive Identifizierung und Überwachung von „blinden Flecken“ innerhalb des Büchers, einschließlich versteckter Faktor-Exposures, Korrelationsbrüchen unter Stress und Liquiditätslücken über verschiedene Marktregime hinweg.
Drawdown-Management: Formulierung und Verwaltung von Prozessen zur Drawdown-Mitigierung, um sicherzustellen, dass die Netto-Direktionalität des Büchers während Perioden erhöhter Volatilität oder Performance-Drawdowns dynamisch angepasst und geschützt wird.
Cross-Asset Markt-Handelsideen-Generierung: Unterstützung bei der Generierung hochwertiger, überzeugender Handelsideen über Sektoren und Anlageklassen hinweg; Aktien, Rohstoffe und FX, um Relative-Value- und Richtungs-Opportunitäten zu identifizieren.

Anforderungen
Optionen- & Volatilitäts-Expertise: Ein außergewöhnliches Verständnis von Optionspreisgestaltung, Volatilitätsdynamik und Derivatestrukturen. Während Erfahrung mit Cross-Asset-Optionen (insbesondere über Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle hinweg) stark bevorzugt wird, sind wir offen für Spezialisten aus jeder Anlageklasse, die eine erstklassige Derivate-Expertise nachweisen können.
Erfahrene Buy-Side-Erfahrung: Der ideale Kandidat muss über erhebliche, praxiserprobte Erfahrung bei Hedgefonds oder proprietären Handelsfirmen verfügen. Sie müssen mehrere Marktzyklen durchlebt, schwere Drawdowns navigiert und das Risiko in realen Hochstress-Umgebungen strukturell gemanagt haben.
Portfolio-Konstruktion & Risikoanalytik: Starke quantitative Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Multi-Asset-Portfolios zu modellieren, Liquiditätslücken zu identifizieren und Vermögenswerte während Korrelationsbruch-Perioden zu Stresstests zu unterziehen.
PM-Zusammenarbeit: Herausragende Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten. Sie müssen in der Lage sein, Annahmen zu hinterfragen, dem Portfolio Manager komplexe Risikoabwägungen zu präsentieren und Hand in Hand zu arbeiten, um das Risiko-Rendite-Profil des Büchers zu optimieren.
Ausbildung: Ein Abschluss in Finanzen, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Rechnungswesen oder einer verwandten Disziplin; ein fortgeschrittener Abschluss ist ein Plus.
Standort: Idealerweise ansässig in oder bereit, nach Zug oder Genf, Schweiz, umzuziehen.

Was wir bieten
Wettbewerbsfähige Vergütung, einschließlich leistungsbasierter Boni.
Umfassendes Benefit-Paket.
Pfade für berufliches Wachstum und Karriereentwicklung.
Ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld, in dem Innovation und Kreativität gefördert werden.
Möglichkeit, Teil des Aufbaus eines großartigen Unternehmens zu sein, in dem Ihre Bemühungen anerkannt und geschätzt werden.