Expert en opérations des marchés financiers

L'employeur recherche un/une :

Spécialiste senior – Analyse et Trading Commodity Énergétiques – marchés internationaux avec focus sur les Amériques – fonction de cadre (profession signalée)

Missions :
(TRADING ET RISQUE) :

• gestion autonome d'un book propriétaire avec le mandat décrit ci-dessus, avec des objectifs de PeL et des limites de risque assignés ; le cœur de l'activité porte sur le gaz naturel (TTF et Henry Hub) et sur les émissions.
• suivi des relations cross-commodity entre gaz, énergie électrique, charbon et pétrole.
• contribution à la définition du framework de risque, des procédures et des limites du desk.

(ANALYSE FONDAMENTALE ET MODÉLISATION) :

• suivi de la couverture des marchés énergétiques des Amériques :
• États-Unis — bilans régionaux, contraintes de transport et différentiels de zone (basis), fonctionnement des marchés de gros ;
• Amérique latine, en premier lieu le Brésil — systèmes électriques à prédominance hydroélectrique, hydrologie, formation du prix à court terme et cadre réglementaire des marchés locaux.
• développement et maintenance des bilans demande/offre (Europe, Asie, LNG globale, États-Unis), du bilan power USA et du modèle de coal switching.
• m
• suivi météorologique des marchés couverts et intégration de ses effets dans les bilans, les scénarios et les signaux de trading.
• construction des modèles fondamentaux de prix, du scenario engine et des prévisions probabilistes de prix pour le gaz EU/US ; pour le marché EU ETS, modélisation du nombre total de quotas en circulation (TNAC), qui régit la réserve stabilisatrice du marché.
• production d'idées de trading et de recherche fondamentale, micro et géopolitique.

(OUTILS, DONNÉES ET TECHNOLOGIE) :

• conception et industrialisation des outils propriétaires du desk : deck de monitoring, reporting automatisé, scenario engine.
• conception, implémentation et mise en production de l'infrastructure de backtesting et des pipelines de données à l'appui de la recherche.
• automatisation de l'acquisition et du traitement des données de marché et fondamentales, incluant l'analyse automatisée des nouvelles et du sentiment.
• emploi d'outils de développement assisté par AI dans le travail quotidien de modélisation et d'automatisation.

(DÉVELOPPEMENT DE LA STRUCTURE)

• conduite et développement de la capacité de recherche quantitative du desk : méthodes, standards et coordination des ressources progressivement assignées.
• contribution au lancement de nouvelles verticales de trading au sein du desk.
• relation quotidienne avec les contreparties financières internationales (banques d'investissement, brokers, market makers) sur les deux rives de l'Atlantique.

REQUIS :

• titre universitaire en ingénierie, informatique, mathématiques, physique, statistique ou autre discipline quantitative, obtenu au terme d'un parcours d'études d'au moins cinq années cumulées (master, cursus universitaire unique ou titre étranger équivalent).
• au moins 8 ans d'expérience continue dans des rôles quantitatifs auprès de banques d'investissement, hedge funds ou sociétés de trading, dont au moins 6 dans la recherche et le trading sur les commodities énergétiques, avec une progression documentée vers des rôles de responsabilité.
• track record réel et vérifiable d'au moins 24 mois de trading discrétionnaire avec responsabilité directe de book et de PeL effectués simultanément sur le TTF et sur l'Henry Hub, acquis à la date de début du rapport (exigence non dérogeable : la stratégie du desk repose sur l'arbitrage et la lecture cross-marché Europe/États-Unis).
• expérience opérationnelle et de recherche sur les marchés énergétiques du continent américain — gaz et power statunitensi ET marchés power/gas latino-américains — avec connaissance directe des cadres réglementaires et des mécanismes de formation des prix, et capacité prouvée à construire des bilans de demande et d'offre pour le gaz et le power statunitensi et à modéliser la génération hydroélectrique, éolienne et solaire et les courbes de charge pour les pays latino-américains.
• expérience opérationnelle documentée sur le marché des émissions européennes (EUA) et sur les marchés LNG (JKM), alliée à la compréhension opérationnelle des relations cross-commodity entre gaz, énergie électrique, charbon et pétrole (coal switching, clean spark et clean dark spread, indexation pétrolière du LNG).
• capacité prouvée à construire de zéro l'appareil analytique d'une verticale de trading — bilans SeD, modèles fondamentaux de prix, scenario engine, suivi météorologique et deck de monitoring — pour les marchés gaz EU/US et pour l'EU ETS, en tant que premier ou parmi les premiers éléments d'une structure analogue.
• capacité à développer et conduire tant des stratégies discrétionnaires fondamentales que des stratégies systématiques, avec expérience de backtesting et de mise en production.
• python avancé et SQL ; expérience de machine learning et d'inférence statistique appliqués aux séries temporelles ; backtesting systématique ; conception et mise en production de pipelines de données et d'infrastructures de backtesting sur des plateformes cloud. La connaissance d'autres langages scientifiques et l'expérience préalable de code en production sont appréciées.
• certification quantitative reconnue : CQF, FRM, CFA ou équivalent, avec des compétences en pricing de dérivés, gestion du risque et financial modelling.
• maîtrise des principaux terminaux financiers, fournisseurs de données de marché et plateformes de négociation, avec la capacité d'y accéder également via API pour automatiser les analyses et le reporting.
• expérience de coordination d'une équipe ou d'un axe de recherche quantitative, avec responsabilité sur la méthode, les standards et la mise en production des résultats.
• réseau de relations consolidé et actif avec des contreparties financières internationales sur les marchés du gaz et des émissions.
• profil plurilingue : anglais courant écrit et parlé (langue de travail