Experte für Finanzmarktopoperationen

Der Arbeitgeber sucht einen/eine:

Senior Specialist – Analyse und Trading von Energie-Commodities – internationale Märkte mit Fokus auf Amerika – Kaderfunktion (gemeldeter Beruf)

Aufgaben:
(HANDEL UND RISIKO):

• Selbstständige Verwaltung eines proprietären Books mit dem oben beschriebenen Mandat, mit zugewiesenen P&L-Zielen und Risikolimits; der Kern der Tätigkeit liegt auf Erdgas (TTF und Henry Hub) und Emissionen.
• Überwachung der Cross-Commodity-Beziehungen zwischen Gas, Elektrizität, Kohle und Öl.
• Beitrag zur Definition des Risiko-Frameworks, der Verfahren und der Desk-Limits.

(FUNDAMENTALANALYSE UND MODELLIERUNG):

• Überwachung der Abdeckung der Energiemärkte der Amerikas:
• Vereinigte Staaten — regionale Bilanzen, Transportbeschränkungen und Zonen-Differenziale (Basis), Funktionsweise der Großmärkte;
• Lateinamerika, vor allem Brasilien — vorwiegend wasserkraftbasierte Stromsysteme, Hydrologie, kurzfristige Preisbildung und regulatorische Struktur der lokalen Märkte.
• Entwicklung und Pflege der Angebots-/Nachfrage-Bilanzen (Europa, Asien, globales LNG, USA), der US-Power-Bilanz und des Coal-Switching-Modells.
• m
• Meteorologische Überwachung der abgedeckten Märkte und Integration ihrer Auswirkungen in die Bilanzen, Szenarien und Handelsignale.
• Konstruktion der fundamentalen Preismodelle, der Scenario Engine und der probabilistischen Preisprognosen für EU/US-Gas; für den EU ETS-Markt die Modellierung der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Zertifikate (TNAC), welche die Stabilisierungsreserve des Marktes steuert.
• Erstellung von Handelsideen und fundamentaler, mikro- und geopolitischer Forschung.

(INSTRUMENTE, DATEN UND TECHNOLOGIE):

• Design und Industrialisierung der proprietären Instrumente des Desks: Monitoring-Decks, automatisiertes Reporting, Scenario Engine.
• Design, Implementierung und Inbetriebnahme der Backtesting-Infrastruktur und der Daten-Pipelines zur Unterstützung der Forschung.
• Automatisierung der Erfassung und Verarbeitung von Markt- und Fundamentaldaten, einschließlich automatisierter Nachrichten- und Sentiment-Analyse.
• Einsatz von KI-gestützten Entwicklungswerkzeugen in der täglichen Modellierungs- und Automatisierungstätigkeit.

(STRUKTURENTWICKLUNG)

• Leitung und Entwicklung der quantitativen Forschungskapazität des Desks: Methoden, Standards und Koordination der sukzessive zugewiesenen Ressourcen.
• Beitrag zum Aufbau neuer Trading-Vertikanten innerhalb des Desks.
• Tägliche Beziehung zu internationalen Finanzkontrahenten (Investmentbanken, Broker, Market Maker) auf beiden Seiten des Atlantiks.

ANFORDERUNGEN:

• Universitätsabschluss in Ingenieurwesen, Informatik, Mathematik, Physik, Statistik oder einer anderen quantitativen Disziplin, erworben nach einem mindestens fünfjährigen Studium (Master, Einjähriges Studium oder gleichwertiger ausländischer Abschluss).
• Mindestens 8 Jahre kontinuierliche Erfahrung in quantitativen Rollen bei Investmentbanken, Hedgefonds oder Handelsgesellschaften, davon mindestens 6 Jahre in der Forschung und im Handel mit Energie-Commodities, mit dokumentierter Entwicklung hin zu verantwortungsvollen Rollen.
• Ein lebender und verifizierbarer Track Record von mindestens 24 Monaten diskretionärem Handel mit direkter Verantwortung für Book und P&L, durchgeführt simultan auf TTF und Henry Hub, erworben zum Zeitpunkt des Arbeitsbeginns (nicht abdingbare Anforderung: Die Strategie des Desks basiert auf Arbitrage und der Cross-Market-Analyse Europa/USA).
• Operative und Forschungserfahrung in den Energiemärkten des amerikanischen Kontinents — US-Gas und Power sowie lateinamerikanische Power/Gas-Märkte — mit direkter Kenntnis der regulatorischen Strukturen und Preisbildungsmechanismen sowie nachgewiesener Fähigkeit, Angebots- und Nachfragebilanzen für US-Gas und US-Power zu erstellen und die Wasserkraft-, Wind- und Solargenerierung sowie Lastkurven für lateinamerikanische Länder zu modellieren.
• Dokumentierte operative Erfahrung am europäischen Emissionsmarkt (EUA) und an den LNG-Märkten (JKM), kombiniert mit operativem Verständnis der Cross-Commodity-Beziehungen zwischen Gas, Elektrizität, Kohle und Öl (Coal Switching, Clean Spark und Clean Dark Spread, Öl-Indexierung von LNG).
• Nachgewiesene Fähigkeit, das Analyseapparat eines Trading-Vertikanten von Grund auf aufzubauen — S&D-Bilanzen, fundamentale Preismodelle, Scenario Engine, meteorologische Überwachung und Monitoring-Decks — für die EU/US-Gasmärkte und für den EU ETS, als erste oder eine der ersten Besetzungen einer analogen Struktur.
• Fähigkeit, sowohl fundamentale diskretionäre als auch systematische Strategien zu entwickeln und durchzuführen, mit Erfahrung in Backtesting und Inbetriebnahme.
• Fortgeschrittenes Python und SQL; Erfahrung mit Machine Learning und statistischer Inferenz angewandt auf Zeitreihen; systematisches Backtesting; Design und Inbetriebnahme von Daten-Pipelines und Backtesting-Infrastrukturen auf Cloud-Plattformen. Kenntnisse anderer wissenschaftlicher Sprachen und Erfahrung mit produktivem Code sind erwünscht.
• Anerkannte quantitative Zertifizierung: CQF, FRM, CFA oder gleichwertig, mit Kompetenzen in Derivate-Pricing, Risikomanagement und Finanzmodellierung.
• Beherrschung der wichtigsten Finanzterminals, Marktdatenanbieter und Handelsplattformen, einschließlich der Fähigkeit, über APIs darauf zuzugreifen, um Analysen und Reporting zu automatisieren.
• Erfahrung in der Koordination eines Teams oder eines quantitativen Forschungszweigs, mit Verantwortung für Methode, Standards und die Umsetzung der Ergebnisse in die Produktion.
• Ein etabliertes und aktives Netzwerk an Beziehungen zu internationalen Finanzkontrahenten in den Gas- und Emissionsmärkten.
• Mehrsprachiges Profil: Fließendes Englisch in Wort und Schrift (Arbeitssprache des Desks und der internationalen Finanzkontrahenten) UND fließendes Portugiesisch in Wort und Schrift, unerlässlich für die Abdeckung der brasilianischen Energiemärkte gemäß Punkt 4 — die Dokumentation