Chercheur quantitatif

Responsabilités clés •Effectuer des recherches et développer des stratégies de trading systématiques sur les marchés de volatilité mondiaux, avec un accent sur les options sur actions individuelles •Construire, maintenir et étendre des pipelines de données financières à grande échelle pour soutenir la recherche et le trading en direct •Développer, maintenir et améliorer les modèles de tarification des options et de volatilité, en garantissant la robustesse, la précision et les performances en production •Assurer des normes de qualité de données élevées dans les flux de travail de recherche et de trading •Valider et évaluer la pertinence des modèles dans différentes conditions de marché •Contribuer à l'optimisation du portefeuille, à l'allocation de capital et à l'efficacité de la marge •Soutenir l'expansion des stratégies de trading vers de nouveaux marchés Qualifications et compétences •Diplôme avancé (PhD ou MSc) en physique statistique, mathématiques •Expérience prouvée dans la recherche quantitative au sein d'un fonds spéculatif de premier plan ou d'un environnement de création de marché, avec un accent sur les stratégies de volatilité •Solide expertise en modélisation statistique •Expérience dans la recherche et le déploiement de signaux alpha et de stratégies systématiques •Compréhension solide des options, des surfaces de volatilité et de la modélisation des dérivés •Solides compétences en programmation Python/R, avec expérience dans les flux de travail intensifs en données •Expérience de travail avec de grands ensembles de données financières et des données d'options cotées •Connaissance des plateformes de données financières (par exemple Bloomberg, Reuters) •Capacité démontrée à construire des systèmes de recherche de niveau de production et à mettre à l'échelle les stratégies •Maîtrise de l'anglais et allemand de base