Quantitativer Forscher

Schlüsselverantwortungen • Durchführung von Forschung und Entwicklung systematischer Handelsstrategien in globalen Volatilitätsmärkten, mit Fokus auf Einzelaktienoptionen • Aufbau, Wartung und Erweiterung großer Finanzdatenpipelines zur Unterstützung von Forschung und Live-Handel • Entwicklung, Wartung und Verbesserung von Optionspreis- und Volatilitätsmodellen, um Robustheit, Genauigkeit und Leistung in der Produktion sicherzustellen • Gewährleistung hoher Datenqualitätsstandards über Forschungs- und Handelsworkflows hinweg • Validierung und Bewertung der Eignung von Modellen unter verschiedenen Marktbedingungen • Beitrag zur Portfolio-Optimierung, Kapitalzuweisung und Margin-Effizienz • Unterstützung der Expansion von Handelsstrategien in neue Märkte Qualifikationen & Fähigkeiten • Hochschulabschluss (PhD oder MSc) in Statistischer Physik, Mathematik • Nachweisbare Erfahrung in quantitativer Forschung innerhalb eines Top-Tier-Hedgefonds oder einer Market-Making-Umgebung, mit Fokus auf Volatilitätsstrategien • Starke Expertise in statistischem Modellieren • Erfahrung in der Recherche und dem Einsatz von Alpha-Signalen und systematischen Strategien • Solides Verständnis von Optionen, Volatilitätsflächen und Derivatemodellierung • Starke Programmierfähigkeiten in Python/R, mit Erfahrung in datenintensiven Workflows • Erfahrung mit großen Finanzdatensätzen und gelisteten Optionsdaten • Vertrautheit mit Finanzdatenplattformen (z. B. Bloomberg, Reuters) • Nachgewiesene Fähigkeit, produktionsreife Forschungssysteme aufzubauen und Strategien zu skalieren • Vertrautheit mit Englisch und grundlegende Deutschkenntnisse