Macro Commodities Options Strategist

Panoramica
Balyasny Asset Management (BAM) è alla ricerca di un Options Strategist altamente sofisticato e con comprovata esperienza buy-side per unirsi a un team di gestione di portafoglio macro con sede in Svizzera.

Responsabilità
Esecuzione delle operazioni: Collaborare direttamente con il Portfolio Manager per tradurre visioni macro, commodity ed equity ad alta convinzione in strutture di opzioni e derivati altamente efficienti. Esperienza nell'esecuzione di basket settoriali e nella determinazione di strutture di trading ottimali (ad es. spread, outright) per massimizzare l'efficienza del capitale e la convessità.
Ottimizzazione delle Greche: Monitorare e gestire sistematicamente i rischi specifici delle opzioni del portafoglio, con un rigoroso focus su theta bleed/decay, dinamiche della superficie di volatilità e timing delle operazioni.
Hedging del downside e del tail risk: Progettare, implementare e gestire robusti framework di tail-hedging e protezione del downside. Garantire che il portafoglio sia strutturalmente isolato contro il tail risk, il breakdown delle correlazioni e gli shock estremi di mercato.
Costruzione del portafoglio: Identificare e monitorare proattivamente i "blind spots" all'interno del book, inclusi gli exposure nascosti ai fattori, i breakdown delle correlazioni sotto stress e i gap di liquidità attraverso vari regimi di mercato.
Gestione del drawdown: Formulare e gestire processi di mitigazione del drawdown, assicurando che la direzionalità netta del book sia regolata dinamicamente e protetta durante periodi di elevata volatilità o drawdown delle performance.
Generazione di idee di trading cross-asset: Aiutare a generare idee di trading di alta qualità e alta convinzione attraverso settori e classi di attività; Equities, Commodities e FX per identificare opportunità di valore relativo e direzionali.

Requisiti
Competenza in Opzioni e Volatilità: Una comprensione eccezionale del pricing delle opzioni, della dinamica della volatilità e delle strutture dei derivati. Sebbene l'esperienza in opzioni cross-asset sia fortemente preferita (specificamente coprendo Equities, Commodities e Precious Metals), siamo aperti a specialisti di qualsiasi classe di attività che dimostrino un'esperienza nei derivati di livello mondiale.
Esperienza consolidata Buy-Side: Il candidato ideale deve possedere una significativa esperienza, testata sul campo, in hedge fund o società di proprietary trading. Deve aver vissuto molteplici cicli di mercato, aver navigato gravi drawdown e aver gestito strutturalmente il rischio in ambienti reali ad alto stress.
Costruzione del portafoglio e analisi del rischio: Forti capacità quantitative con la capacità di modellare portafogli multi-asset complessi, identificare gap di liquidità e sottoporre a stress test gli asset durante i periodi di breakdown della correlazione.
Collaborazione con il PM: Eccellenti capacità comunicative e interpersonali. Deve essere in grado di mettere in discussione le ipotesi, presentare complessi compromessi di rischio al Portfolio Manager e lavorare fianco a fianco per ottimizzare il profilo rischio-rendimento del book.
Istruzione: Una laurea in Finanza, Matematica, Economia, Contabilità o una disciplina correlata; o un titolo di studio avanzato è un plus.
Posizione: Idealmente con sede in, o disposto a trasferirsi a Zug o Geneva, Svizzera.

Cosa Offriamo
Compensazione competitiva, inclusi bonus basati sulle performance.
Pacchetto completo di benefit.
Percorsi per la crescita professionale e lo sviluppo della carriera.
Un ambiente di lavoro dinamico e di supporto in cui l'innovazione e la creatività sono incoraggiate.
Opportunità di far parte della costruzione di un grande business dove i tuoi sforzi sono riconosciuti e valorizzati.